Liikkuvan keskiarvon Tämä esimerkki opettaa kuinka laskea aikasarjojen liukuva keskiarvo Excelissä. Liikkuvaa keskiarvoa käytetään epäsäännöllisyyksien (huiput ja laaksot) tasaamiseksi trendien tunnistamiseksi helposti. 1. Ensinnäkin katsomme aikasarjoja. 2. Valitse Tietojen välilehdessä Tietojen analyysi. Huomaa: emme voi löytää Data Analysis-painiketta Napsauta tätä ladataksesi Analysis ToolPakin lisäosaa. 3. Valitse Siirrä keskiarvo ja valitse OK. 4. Valitse syöttöalue - ruudusta ja valitse alue B2: M2. 5. Napsauta Intervalli-ruutuun ja kirjoita 6. 6. Napsauta Lähtöalue-ruutua ja valitse solu B3. 8. Piirrä näistä arvoista kaavio. Selitys: koska asetamme välein 6, liikkuva keskiarvo on edellisten 5 datapisteen ja nykyisen datapisteen keskiarvo. Tämän seurauksena huippuja ja laaksoja tasoitetaan. Kaavio näyttää kasvavan trendin. Excel ei voi laskea ensimmäisen 5 datapisteen liukuvaa keskiarvoa, koska ei ole tarpeeksi aiempia datapisteitä. 9. Toista vaiheet 2 - 8 aikavälille 2 ja 4. Päätelmä: Mitä suurempi väli, sitä enemmän huiput ja laaksot tasoitetaan. Mitä pienempi aikaväli, sitä lähempänä liikkuvat keskiarvot ovat todellisia datapisteitä. 3. Generation Moving Average Indicator Kolmannen sukupolven liike Keskimääräiset liikkuvat keskiarvot Nyquist-Shannon-signaalin teoreettina. Matemaattisesti ehdotetaan olevan mahdollisimman vähäinen viive. Vähemmän viivästyneet kuin yleiset ja toisen sukupolven keskiarvot, kuten Ehlersin nolla-lag-keskiarvot. Lataa Kuva 1. Liukuvien keskiarvojen vertailu. Kolmannen sukupolven keskiarvo toimii parhaiten vähiten viiveellä verrattuna kaikkiin muihin keskiarvoihin. Kaikki keskiarvot suoritettiin samalla ikkunan koolla 21. Tiedot edustavat 3x60 datapistettä, joiden Gaussin jakautuma on noin 100 ja 200 ja keskipoikkeama 5 pistettä. Kaavat kuten Drschner 2011. EMA-toteutus perustuu MetaTrader4-algoritmiin, toisen sukupolven Ehlerin (2001) korjaus, 3. sukupolvi perustuu Drschnerin (2011) mukaiseen Nyquist-Shannon-lauseeseen lambdalla 4. Muuta kolmannen sukupolven liikkuvia keskiarvoja Liukuvien keskiarvojen on tarkoitus sileästi tietoja ja poistaa melua ja hyödytöntä tietoa. Useita keskimääräisiä variantteja käytetään laajalti, esimerkiksi Simple Moving Average (SMA) tai eksponentiaalisesti liikkuvan keskiarvon (EMA) (Wikipedia, Moving averages, 2011). Yksi haaste on, että liukuvat keskiarvot aiheuttavat viivästymisen, eli tasoitettu käyrä seuraa trendiä yleensä myöhemmin (ks. Kuva 1). Adaptive liukuva keskiarvo, kuten VIYDA (Chande, 1992 Brown) ja Kaufmans Adaptive Moving Average (KAMA) (Kaufmann, 1995) yrittivät käsitellä tätä ongelmaa sisällyttämällä dynaamisia muuttujia. Vuonna 2001 J. Ehler esitteli signaaliteoriaan perustuvan yleisen konseptin, jota kutsumme toisen sukupolven keskiarvoksi (Ehler, 2001). Tässä perusoletuksena on, että aikasarja koostuu rajoitetusta määrästä päällekkäisiä signaaliprosesseja, jotka tekisivät signaaliteorian soveltamisen (Ehler, 2001 Huang et ai., 1998). Vuonna 2011 M. G. Drschner totesi signaaliteorian mallin mukaan, että Nyquist-Shannonin lause (Wikipedia, Nyquist, 2008) on sovellettava (Drschner, 2011). Hänen työstään Drschner esitti, että näiden kriteerien mukaisilla keskiarvoilla olisi vähiten teoreettisesti mahdollinen viive ja niitä kutsutaan kolmannen sukupolven liikkuviksi keskiarvoksi. Indikaattori ParametriMuutot Keskiarvot: Mitkä ovat suosituimpia teknisiä indikaattoreita, käytetään liukuvien keskiarvojen avulla nykyisen suuntauksen suuntaan. Jokainen liikkuvan keskiarvon tyyppi (joka on yleisesti kirjoitettu tässä opetusohjelmassa MA: ksi) on matemaattinen tulos, joka lasketaan keskimäärin useista aiemmista datapisteistä. Kun määritetään, tuloksena oleva keskiarvo piirretään kaaviolle, jotta toimijat voivat tarkastella tasoitettuja tietoja sen sijaan, että ne keskittyisivät päivittäisiin hintavaihteluihin, jotka ovat ominaisia kaikilla rahoitusmarkkinoilla. Liikkuvan keskiarvon yksinkertaisin muoto, joka tunnetaan tavallisesti yksinkertaisena liukuva keskiarvona (SMA), lasketaan ottamalla tietyn arvoryhmän aritmeettinen keskiarvo. Esimerkiksi 10 päivän liukuvan keskiarvon laskemiseksi laskettaisiin viimeisten 10 päivän päätöskurssi ja jaetaan tulos 10: lla. Kuviossa 1 viimeisten 10 päivän (110) hintojen summa on jaettuna päivien (10) määrällä 10 päivän keskiarvon saavuttamiseksi. Jos elinkeinonharjoittaja haluaa nähdä sijaan 50 päivän keskiarvon, samaa laskentatyyppiä tehtäisiin, mutta se sisältäisi hinnat viimeisten 50 päivän aikana. Tuloksena oleva keskiarvo alle (11) ottaa huomioon viimeiset 10 pistettä, jotta toimijat saisivat käsityksen siitä, miten omaisuus on hinnoiteltu viimeisten 10 päivän aikana. Ehkä olet ihmettelevät, miksi tekniset toimijat kutsuvat tätä työkalua liikkumattomaksi keskiarvoksi eikä vain säännölliseksi keskiarvoksi. Vastauksena on, että kun uudet arvot tulevat saataville, vanhimmat datapisteet on pudonnut sarjasta ja uudet datapisteet tulevat korvaamaan ne. Siten datajoukko siirtyy jatkuvasti uusien tietojen huomioon otta - miseksi, kun se tulee saataville. Tällä laskentamenetelmällä varmistetaan, että vain nykyiset tiedot otetaan huomioon. Kuviossa 2, kun 5: n uusi arvo lisätään joukkoon, punainen laatikko (edustaa 10 viimeistä datapistettä) siirtyy oikealle ja 15 viimeinen arvo lasketaan laskemasta. Koska 5: n suhteellisen pieni arvo korvaa korkean 15: n arvon, oletan, että tietojoukon keskiarvo pienenee, mikä tässä tapauksessa on 11-10. Mitä liikkuvat keskiarvot näyttävät? MA on laskettu, ne on piirretty kaaviolle ja liitetty sitten liukuvan keskiarvon muodostamiseksi. Nämä kaarevat linjat ovat yleisiä teknisten kauppiaiden kaavioissa, mutta niiden käyttö voi vaihdella voimakkaasti (lisätietoja tästä myöhemmin). Kuten kuviosta 3 nähdään, on mahdollista lisätä enemmän kuin yksi liukuva keskiarvo mihin tahansa kaavioon säätämällä laskennassa käytettävien aikajaksojen lukumäärää. Nämä kaarevat linjat saattavat tuntua häiritsevältä tai hämmentäviltä aluksi, mutta sinun tulee tottua heihin ajan myötä. Punainen rivi on yksinkertaisesti keskimääräinen hinta viimeisten 50 päivän aikana, kun taas sininen viiva on keskimääräinen hinta viimeisten 100 päivän aikana. Nyt kun ymmärrät, mikä liikkuva keskiarvo on ja miltä se näyttää, ottakaamme käyttöön erilainen liikkuvan keskiarvon tyyppi ja tutki, miten se eroaa edellä mainituista yksinkertaisista liikkuvista keskiarvoista. Yksinkertainen liukuva keskiarvo on erittäin suosittu kauppiaiden keskuudessa, mutta kuten kaikki tekniset indikaattorit, sillä on myös kriitikot. Monet henkilöt väittävät, että SMA: n hyödyllisyys on rajoitettu, koska tietosarjassa jokaisen pisteen painotus on sama riippumatta siitä, missä se tapahtuu sekvenssissä. Kriitikot väittävät, että viimeisimmät tiedot ovat merkittävämpiä kuin vanhemmat tiedot, ja niillä pitäisi olla suurempi vaikutus lopputulokseen. Vastauksena tähän kritiikkiin kauppiaat alkoivat painottaa viimeaikaisia tietoja, jotka ovat johtaneet siihen, että keksittiin erilaisia uudenlaisia keskiarvoja, joista suosituin eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA). (Lue lisää painotettujen keskiarvojen perusasiakirjoista ja mitkä ovat ero SMA: n ja EMA: n välillä) Eksponentiaalinen liukuva keskiarvo Eksponentiaalinen liukuva keskiarvo on liikkuvan keskiarvon tyyppi, joka antaa viimeaikaisille hinnoille enemmän painoarvoa, Uuteen tietoon. EMA: n laskemisen hieman monimutkaisen yhtälön oppiminen saattaa olla tarpeetonta monille kauppiaille, koska lähes kaikki kartoituspaketit tekevät laskelmat sinulle. Mutta matemaattiset geeksit siellä ovat EMA-yhtälö: Kun käytät kaavaa EMA: n ensimmäisen pisteen laskemiseen, saatat huomata, että edellisen EMA: n käyttöä ei ole käytettävissä. Tämä pieni ongelma voidaan ratkaista laskemalla laskenta yksinkertaisella liikkuva keskiarvolla ja jatkamalla yllä olevaa kaavaa. Olemme antaneet sinulle esimerkin taulukon, joka sisältää todellisia esimerkkejä siitä, kuinka laskea sekä yksinkertainen liukuva keskiarvo että eksponentiaalinen liukuva keskiarvo. EMA: n ja SMA: n välinen ero Nyt kun olet ymmärtänyt paremmin SMA: n ja EMA: n laskemisen, voit tarkastella, miten nämä keskiarvot eroavat toisistaan. Tarkastellessasi EMA: n laskemista huomaat, että korostetaan entistä enemmän viimeisimpiä datapisteitä, joten se on painotetun keskiarvon tyyppi. Kuviossa 5 kullakin keskiarvolla käytetyt aikajaksot ovat identtisiä (15), mutta EMA reagoi nopeammin muuttuviin hintoihin. Huomaa, miten EMA: lla on suurempi arvo, kun hinta nousee ja laskee nopeammin kuin SMA, kun hinta laskee. Tämä reagointikyky on tärkein syy siihen, miksi monet toimijat haluavat käyttää EMAa SMA: n kautta. Mitä eri päivät keskimäärin Siirtyvät keskiarvot ovat täysin muokattavissa oleva indikaattori, mikä tarkoittaa, että käyttäjä voi vapaasti valita haluamansa aikataulun keskiarvoa luotaessa. Yleisimmät keskimääräiset liikkeet ovat 15, 20, 30, 50, 100 ja 200 päivää. Mitä lyhyempi keskipitkällä aikavälillä käytetään, sitä herkempi on hintamuutokset. Mitä pitempi on aika, vähemmän herkkä tai tasaisempi, keskimäärin on. Ei ole oikeaa aikakehystä, jota voit käyttää liikkuvien keskiarvojen määrittämisessä. Paras tapa selvittää, mikä toimii parhaiten sinun on kokeilla useita eri ajanjaksoja, kunnes löydät sellaisen, joka sopii strategiaasi. Keskimääräinen - MA PÄÄPIIRTO Liikkuva keskiarvo - MA Kuten SMA esimerkki, harkitse turvallisuutta Seuraavat päätöspäivät 15 päivän aikana: Viikko 1 (5 päivää) 20, 22, 24, 25, 23 Viikko 2 (5 päivää) 26, 28, 26, 29, 27 Viikko 3 (5 päivää) 29, 28 Kymmenen päivän MA keskimäärin sulkee viimeisten 10 päivän päätöskurssit ensimmäisen datapisteenä. Seuraava tietopiste pudottaisi ensimmäisen hinnan, lisää hinnan 11. päivänä ja ottaa keskimäärin, ja niin edelleen, kuten alla on esitetty. Kuten aiemmin on todettu, MA: t viivästyttävät nykyistä hintakehitystä, koska ne perustuvat aikaisempaan hintaan, mitä kauemmin MA: n ajanjakso on, sitä suurempi viivästyminen. Näin 200 päivän MA: lla on paljon suurempi viive kuin 20 päivän MA: ssa, koska se sisältää hintoja viimeisten 200 päivän aikana. Käytettävän MA: n pituus riippuu kaupankäynnin tavoitteista, lyhyemmällä aikavälillä käytetyillä lyhytaikaisilla kaupankäyntijärjestelmillä ja pitkäaikaisilla sijoittajilla, jotka sopivat pitkän aikavälin sijoittajille. 200 päivän MA: ta seuraa laajalti sijoittajat ja kauppiaat, joiden liikevoiton ylä - ja alapuolella olevat tauot ovat tärkeitä kaupankäyntisignaaleja. Maat antavat myös tärkeitä kaupankäynnin signaaleja yksinään tai kun kaksi keskiarvoa ylittää. Nouseva MA osoittaa, että turvallisuus on nousussa. Kun taas laskeva MA osoittaa, että se on laskusuhdanteessa. Samoin ylöspäin suuntautuvaa vauhtia vahvistetaan nousevan nousun avulla. Joka tapahtuu, kun lyhyen aikavälin MA ylittää pidemmän aikavälin MA: n. Alaspäin suuntautuva vauhti vahvistuu laskevalla crossoverilla, joka ilmenee, kun lyhytkestoinen MA ylittää pidemmän aikavälin MA: n.
Comments
Post a Comment